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  • Famille de tribus indépendantes

    Formulaire de report

    Famille de tribus indépendantes \((\mathcal A_i)_{i\in I}\) (famille de sous-tribus de \({\mathcal F}\))
    \(\forall (A_i)_{i\in I}\) tq \(A_i\in\mathcal A_i\), les \(A_i\) forment une famille d'événements indépendants.
    • pour montrer qu'une famille de tribus est indépendantes, on peut montrer que \(\forall J\in {\mathcal P}_f(I),\forall(A_j)_{j\in J}\) avec \(A_j\in\mathcal A_j\), on a $$P\left(\bigcap_{j\in J}A_j\right)=\prod_{j\in J}P(A_j)$$
    •     
    • si \(\forall i\in I,\mathcal A_i=\sigma(\mathcal C_i)\), avec les \(\mathcal C_i\) stables par intersection, alors on peut se limiter à \((A_j)_{j\in J}\in\prod_{j\in J}\mathcal C_j\)
    • la définition peut être étendu à une famille infinie de tribus. En regardant la propriété sur les sous-familles finies
    • caractérisations :
            
      1. \(\forall B\in{\mathcal B}_2,{\Bbb E}[\Bbb 1_B|{\mathcal B}_1]={\Bbb P}(B)\)

        
  • \(\forall Y\) \({\mathcal B}_2\)-mesurable, \({\Bbb E}[Y|{\mathcal B}_1]={\Bbb E}[Y]\)

  • Evènements indépendants, Espérance conditionnelle

    Questions de cours

    Montrer que l'indépendance de familles de tribus peut être caractérisés via les familles stables par intersection qui les engendrent.

    On pose l'ensemble des éléments de la première tribu qui sont indépendants avec les \(\mathcal C_i\) des autres tribus.

    On utilise le Lemme de classe monotone pour montrer qu'il s'agit de toute la tribu \({\mathcal B}_1\).

    On recommence pour chaque tribu en procédant par récurrence.


    Démontrer \(c)\implies b)\) dans :


    Démontrer \(b)\implies a)\) dans :

    Ecrire la probabilité de l'intersection via l'espérance d'indicatrices.

    Faire apparaître une espérance conditionnelle via la propriété caractéristique.

    Conclure sur l'indépendance en utilisant l'hypothèse.


    Démontrer \(a)\implies c)\) dans :

    Indépendance \(\to\) l'espérance du produit est le produit des espérances \(\to\) la propriété caractéristique est vérifiée.



    Exercices

    On considère deux tribus sur \({\Bbb R}\) : $$\mathcal A=\sigma(\{x\mid x\gt 0\},\{0\},\{x\mid x\lt 0\})\quad\text{ et }\quad{\mathcal B})\sigma(\{x\mid\lvert x\rvert\in B\}\mid B\subset{\Bbb R}_+\text{ est mesurable}).$$
    Caractériser toutes les mesures de probabilité \({\Bbb P}\) sur \({\Bbb R}\) tq \(\mathcal A\) et \({\mathcal B}\) sont indépendantes.

    On pose des Classe monotones qui engendrent \(\mathcal A\) et \({\mathcal B}\).

    On cherche des propriétés sur les probabilités en regardant l'indépendance dans tous les cas possibles pour ces classes monotones.




  • Rétroliens :
    • Théorème des coalitions
    • Variables aléatoires indépendantes